又有外資私募進(jìn)軍中國資本市場了!這次還是全球著名的量化對沖巨頭Two Sigma。

近日，量化對沖巨頭Two Sigma宣布，其境內(nèi)的外商獨(dú)資公司——騰勝投資管理(上海)有限公司(簡稱“騰勝投資”)已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(AMAC)(簡稱“中基協(xié)”)登記成為私募基金管理人。我國外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人增至22家。

量化投資巨頭Two Sigma

談及Two Sigma(雙西投資)，相信很多量化投資人士都不會陌生。

Two Sigma創(chuàng)立于2001年，是一家全球著名的量化對沖基金，其總部位于紐約，創(chuàng)始人之一的John Overdeck曾是華爾街量化基金教父、德劭投資創(chuàng)始人大衛(wèi)·肖恩(D.E. Shaw)的得力干將，后跳槽到亞馬遜做貝索斯的技術(shù)顧問，在數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)方面造詣頗深。2001年，John Overdeck和同樣擅長計算機(jī)、人工智能的David Siegel一拍即合，成立了自己的量化對沖基金公司Two Sigma。

“人類投資經(jīng)理再也無法擊敗電腦的時代終將到來。”這是Two Sigma創(chuàng)始人之一David Siegel對量化投資革命的預(yù)言。

Two Sigma的業(yè)績和發(fā)展速度也確實(shí)令人瞠目結(jié)舌。

據(jù)FT等媒體綜合報道，基于兩位創(chuàng)始人在量化投資和計算機(jī)學(xué)習(xí)技術(shù)上的造詣，Two Sigma主攻股票市場中性策略，并雇傭了大量開發(fā)黑箱預(yù)測模型的博士來優(yōu)化模型，其2014年旗下60億美元的 Compass基金全年回報率超過了25%，2005年至2014年期間的平均回報率近15%。

而在優(yōu)異的業(yè)績支撐下，Two Sigma以驚人的速度迅速躋身全球最大的量化對沖基金之列，其資管規(guī)模在過去十年間已經(jīng)悄然從不足50億美元膨脹到600億美元，和老牌對沖基金文藝復(fù)興、德劭投資比肩。

2018年，Two Sigma開始進(jìn)軍中國資本市場。據(jù)中基協(xié)官網(wǎng)顯示，其在中國的全資子公司騰勝投資成立于2018年11月11日，2019年9月11日在中基協(xié)登記為私募證券投資基金管理人，注冊資本600萬美元，法人代表為Carissa L Xu。

資料顯示，Carissa L Xu(中文名“許苓”)在海內(nèi)外均有著多年從業(yè)經(jīng)歷，曾任職于多倫多證券交易所數(shù)據(jù)研究部、道瓊斯Telerate投資研究部、富達(dá)投資研究咨詢部、湘財證券研究部、泰達(dá)荷銀基金董事會、瑞銀證券財富管理部、北京恒久財富投資總經(jīng)理，2018年9月加入Two SigmaAsia Pacific,Limited，擔(dān)任發(fā)展戰(zhàn)略部董事總經(jīng)理，2019年7月被派往全資子公司騰勝投資擔(dān)任總經(jīng)理一職。

對于此次在華設(shè)立私募并擔(dān)任總經(jīng)理，Carissa Xu表示：“我們致力于成為中國客戶富有價值的投資合作伙伴，為中國對外開放金融市場提供支持。中國正持續(xù)大力歡迎外資投資管理公司與不斷增長的投資者群體進(jìn)行合作，Two Sigma很高興能夠參與其中。”

外資私募進(jìn)場加速

自2016年6月《私募基金登記備案相關(guān)問題解答(十)》正式外商獨(dú)資和合資企業(yè)申請登記成為私募證券基金管理機(jī)構(gòu)后，外資私募如雨后春筍般開始出現(xiàn)在中國資本市場上。

2017年1月，首家外商獨(dú)資私募證券管理人富達(dá)利泰在中基協(xié)登記，并于同年5月備案了旗下第一只產(chǎn)品富達(dá)中國債券一號私募基金。此后，瑞銀、富敦、英仕曼、惠理、景順、安本等著名外資也紛紛入場。

據(jù)藍(lán)鯨財經(jīng)統(tǒng)計，截至目前，已經(jīng)22家國際知名金融機(jī)構(gòu)在華設(shè)立外商獨(dú)資的私募證券投資基金，其中僅今年以來就登記了6家。騰勝投資即為第22家備案的外商獨(dú)資私募證券投資基金管理人。

從備案產(chǎn)品數(shù)量來看，截至目前，上述22家外資私募共備案產(chǎn)品53只，資產(chǎn)管理規(guī)模超60億元，其中惠理投資是備案產(chǎn)品數(shù)量最多的外資私募，其自2017年11月登記以來已經(jīng)備案了7只產(chǎn)品。此外，元勝投資、施羅德投資、瑞銀資管等多家私募備案產(chǎn)品在5只及以上。

此外值得特別注意的一個現(xiàn)象是，今年以來，外資私募布局步伐正在悄然加速，截至9月20日的年內(nèi)備案產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了28只，已超過2018年全年。例如施羅德投資就在今年5月以來接連備案了4只產(chǎn)品，安本、貝萊德等知名外資私募也已經(jīng)在今年備案了新基金。

同時，外資私募在產(chǎn)品類型的布局上也更加多元化，例如施羅德與瑞銀資管均發(fā)行了旗下首只境內(nèi)FOF基金。

關(guān)鍵詞： 外資私募 Two Sigma