博時量化多策略股票型基金獲批待發(fā)
A股市場實現(xiàn)了節(jié)后“開門紅”,各大指數(shù)呈現(xiàn)普漲態(tài)勢,不少機(jī)構(gòu)觀點認(rèn)為,2018年績優(yōu)成長股或?qū)⒁齺磔^好的投資機(jī)會,在此市場環(huán)境下,近期已有多只主動量化基金相繼進(jìn)入發(fā)行期,同時博時量化多策略股票型基金獲批待發(fā),投資者或可擇機(jī)關(guān)注。
博時量化多策略基金將采用量化多策略模型,以捕風(fēng)策略動態(tài)捕捉市場投資風(fēng)格,投資策略主要分為三個層面:主動量化、捕風(fēng)策略、港股配置,力圖分散配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),為投資者追求更為出色的超額收益。
具體來看,主動量化投資策略方面,通過基本面策略、市場面策略、基本面和市場面結(jié)合策略等進(jìn)行A股投資;捕風(fēng)策略方面,主要通過考察多種市場風(fēng)格的長期與短期變化趨勢,動態(tài)跟蹤最切合當(dāng)前風(fēng)格變化趨勢的子策略;港股投資策略方面,主要是港股多因子投資體系,通過價值類因子、基本面類因子、分析師預(yù)期類因子等方面進(jìn)行投資,豐富投資的收益來源。
博時基金指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理黃瑞慶認(rèn)為,歷經(jīng)過去幾年的發(fā)展,市場上主流的小市值因子在2017年明顯失效,一些簡單的、能夠被風(fēng)險模型解釋的風(fēng)格因子難以持續(xù)創(chuàng)造超額收益,目前,博時基金已構(gòu)建成熟的量化選股體系和多資產(chǎn)多策略體系,充分利用市場的非有效性或弱有效性,通過基于基本面的量化選股策略,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)匮芯空业娇梢詳孬@超額收益的投資策略,在有效的風(fēng)險控制和交易成本最小化的基礎(chǔ)上構(gòu)建組合。
據(jù)了解,博時指數(shù)與量化投資部屬于公司一級部門,主要負(fù)責(zé)公司各類指數(shù)投資以及量化產(chǎn)品的研究和投資管理工作。部門實行投研一體化及團(tuán)隊管理制度,內(nèi)分為4個投資研究小組,分別負(fù)責(zé)指數(shù)及增強(qiáng)、ETF產(chǎn)品、主動量化、衍生品等方面的投資研究。
目前,博時指數(shù)與量化投資部目前共管理31只產(chǎn)品,截至2017年9月30日,共計規(guī)模超過290億元,其中指數(shù)及增強(qiáng)規(guī)模超過180億元。其中,博時自2017年5月成立以來嚴(yán)格控制最大回撤,基于多個邏輯不同的量化擇時策略,最大程度地去過濾下跌,減少回撤,力爭獲取長期相對穩(wěn)定的收益。
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