中證協(xié)發(fā)布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》
中證協(xié)發(fā)布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》
中新網(wǎng)7月21日電 題:中證協(xié)發(fā)布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》
中新財經(jīng)記者 陳康亮
【資料圖】
中國證券業(yè)協(xié)會(下稱中證協(xié))21日發(fā)布消息稱,為進一步健全證券行業(yè)壓力測試機制、完善證券行業(yè)壓力測試規(guī)范準(zhǔn)則,促進證券公司提升壓力測試工作水平,提高風(fēng)險防控的主動性和前瞻性,中證協(xié)對《證券公司壓力測試指引》(下稱《指引》)進行了修訂,《指引》自發(fā)布之日起施行。
本次修訂要求證券公司進一步提高對壓力測試工作的重視程度,審慎判斷風(fēng)險因素,細(xì)化風(fēng)險傳導(dǎo)模型,健全常態(tài)化壓力測試機制,加強壓力測試在風(fēng)險管理中的實際運用,切實提升壓力測試對各類風(fēng)險的預(yù)測、預(yù)警、預(yù)防能力。
修訂后的《指引》共分六章,三十二條,修訂的主要內(nèi)容包括:一是提高壓力測試的審慎性和精細(xì)化程度,優(yōu)化壓力測試計量方法,對模型驗證、評估,情景設(shè)定檢查回顧提出要求。
二是深化完善壓力測試結(jié)果報告和應(yīng)用,要求證券公司重視壓力測試的成果轉(zhuǎn)化,確保測試結(jié)果的有效運用,根據(jù)監(jiān)管要求調(diào)整證券公司年度綜合壓力測試報送要求,加強壓力測試文檔管理。
三是健全常態(tài)化壓力測試機制,健全壓力測試觸發(fā)機制,優(yōu)化調(diào)整主動觸發(fā)情景,提高壓力測試的前瞻性和有效性。
四是加強對壓力測試的保障機制,由中證協(xié)組建專家組對行業(yè)壓力測試工作方案提出建議,增加子公司、分支機構(gòu)、其他相關(guān)部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)和管理需要自主開展壓力測試的工作要求。
五是加強壓力測試工作自律管理,中證協(xié)對證券公司壓力測試落實執(zhí)行情況進行評估和檢查,證券公司未按要求履行壓力測試職責(zé)的,中證協(xié)可以要求證券公司重新測算或?qū)嵤┳月纱胧?/p>
六是新增《證券公司壓力測試案例參考》,從壓力情景設(shè)定、壓力測試傳導(dǎo)機制和反向壓力測試三大方面給出壓力測試風(fēng)險參數(shù)設(shè)定及風(fēng)險傳導(dǎo)方法,供各公司參考。
中證協(xié)表示,下一階段將做好規(guī)則的解讀培訓(xùn)工作,推廣行業(yè)壓力測試優(yōu)秀實踐案例。根據(jù)《指引》進一步完善行業(yè)壓力測試工作方案,組織證券公司開展年度壓力測試,壓實壓力測試工作在評估行業(yè)整體風(fēng)險和公司經(jīng)營決策方面的重要作用,強化風(fēng)險管理能力,為行業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展夯實基礎(chǔ)。(完)
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