強(qiáng)化償二代風(fēng)險管理體系應(yīng)用
中國風(fēng)險導(dǎo)向償付能力體系以下簡稱“償二代風(fēng)險管理體系不僅是計量和評估保險公司各項風(fēng)險的準(zhǔn)則,同時也為保險公司提供了一套完整的現(xiàn)代化風(fēng)險管理框架和體系。準(zhǔn)確把握償二代風(fēng)險管理體系特點并在保險公司有效應(yīng)用,有助于保險公司建立自身風(fēng)險管理框架,完善內(nèi)部流程,強(qiáng)化風(fēng)險意識,促進(jìn)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。
償二代風(fēng)險管理體系主要特征主要有以下幾方面:一是以“三支柱”為框架,突出“風(fēng)險導(dǎo)向”。償二代風(fēng)險管理體系以定量資本需求、定性監(jiān)管需求和市場約束機(jī)制“三支柱”為框架,對量化風(fēng)險、難以量化風(fēng)險和難以監(jiān)管風(fēng)險進(jìn)行管理。量化風(fēng)險和非量化風(fēng)險的綜合運(yùn)用評價,充分體現(xiàn)了對保險公司從規(guī)模發(fā)展向風(fēng)險管理的引導(dǎo),更加突出“風(fēng)險導(dǎo)向”的監(jiān)管理念和發(fā)展思路。
二是量化風(fēng)險計量中賦予差異化特征系數(shù)。償二代量化風(fēng)險計量中,根據(jù)各保險公司自身經(jīng)營情況,如各公司各險種綜合成本率不同,賦予差異化的特征系數(shù)。業(yè)務(wù)風(fēng)險特征的分類計量有利于準(zhǔn)確把握不同保險公司的風(fēng)險特征和集中度,引導(dǎo)保險公司合理分配資源,把控保險主業(yè)重點風(fēng)險領(lǐng)域。
三是首次引入對難以量化風(fēng)險的管理和考核。償二代風(fēng)險管理體系增加了對于保險公司難以量化但又在經(jīng)營發(fā)展中至關(guān)重要的戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險(量化和非量化結(jié)合)等綜合評級。其核心意義在于,除了定量風(fēng)險計量外,對保險公司治理結(jié)構(gòu)、組織框架、內(nèi)部控制等風(fēng)險管理的核心因素進(jìn)行指導(dǎo)和管理,明確將相關(guān)風(fēng)險納入到保險公司的風(fēng)險偏好和日常經(jīng)營中,自上而下,層層傳導(dǎo),真正發(fā)揮風(fēng)險管理的作用。
償二代風(fēng)險管理體系在保險公司的應(yīng)用現(xiàn)狀有以下特點:一是公司治理體系及風(fēng)險管理框架不健全。目前,多數(shù)保險公司的風(fēng)險管理仍停留在風(fēng)險管理部門和部分關(guān)鍵風(fēng)險責(zé)任部門,自上而下的風(fēng)險管理意識和職責(zé)落實仍較為遲緩,公司治理體系及風(fēng)險管理框架還不夠健全,公司整體的風(fēng)險意識、風(fēng)險管理體系建設(shè)、風(fēng)險考核評價等仍未達(dá)到償二代風(fēng)險監(jiān)管要求。
二是專業(yè)風(fēng)控人才稀缺,風(fēng)險管控嵌入業(yè)務(wù)難度較大。償二代風(fēng)險管理體系實施后,對于第二支柱的難以量化風(fēng)險管理內(nèi)容,多數(shù)保險公司選擇聘請外部專業(yè)咨詢或外部審計進(jìn)行風(fēng)控體系的搭建和完善。由于前期風(fēng)控意識和風(fēng)險管理框架建設(shè)不足,保險公司自身風(fēng)控人員儲備不足,同時兼具保險知識和風(fēng)控能力的人員稀缺,在公司整體風(fēng)險偏好、風(fēng)險容忍度等設(shè)定和分解方面形成了一定難度。
三是風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)較為遲緩。風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建設(shè),需要與業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)對接,規(guī)劃、改造、對接都需要較長時間。對于償二代風(fēng)險管理體系中風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)的要求,多數(shù)中小保險公司受業(yè)績壓力、成本預(yù)算及時間所限,選擇戰(zhàn)略性放棄,只是通過人工評估和審核進(jìn)行管理。
基于以上問題,筆者建議:首先,樹立和培養(yǎng)自上而下的風(fēng)險管控理念,不斷強(qiáng)化風(fēng)險管理意識。一方面,完善“三會一層”的治理體系,明確股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層的職責(zé)與權(quán)利。另一方面,進(jìn)一步健全風(fēng)險管理框架,明確管理層和執(zhí)行部門的風(fēng)險管理職責(zé)和內(nèi)容,建立明確的審批、審議、報告流程和事后監(jiān)督機(jī)制。
其次,設(shè)定公司風(fēng)險指標(biāo)和重大風(fēng)險事項,將風(fēng)險管控職責(zé)落實到崗。保險公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和風(fēng)險偏好,設(shè)定公司償付能力管理目標(biāo)和容忍度,在公司管理層形成共識后,將容忍度分解至保險風(fēng)險、市場風(fēng)險和信用風(fēng)險,確定量化風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額,并將相關(guān)風(fēng)險管理目標(biāo)下達(dá)至業(yè)務(wù)部門甚至具體人員,從基礎(chǔ)層面把控業(yè)務(wù)風(fēng)險和投資風(fēng)險。
第三,加快風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè),綜合運(yùn)用多種風(fēng)險管理工具。保險公司應(yīng)加快風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè),將保險業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)嵌入系統(tǒng),進(jìn)行定性和定量的風(fēng)險評估和考量。同時,也可以綜合運(yùn)用多種風(fēng)險管理工具,解決專業(yè)風(fēng)控人員稀缺問題。比如,定期進(jìn)行資本規(guī)劃,以滿足償付能力管理要求;實施預(yù)算管理、資產(chǎn)負(fù)債管理和壓力測試,以保證業(yè)務(wù)有序發(fā)展。
相關(guān)閱讀
-
大連交通大學(xué)全國排名第幾?全國第四輪...
2022年,大連交通大學(xué)最新排名全國第224名(參考的是2021年的綜合排... -
蘇州科技大學(xué)怎么樣?蘇州科技大學(xué)填檔...
蘇州科技大學(xué)(Suzhou University of Science and Technology)... -
當(dāng)前關(guān)注:人民幣匯率換算公式是什么?...
現(xiàn)如今,大家出國游已經(jīng)變成了一件很正常的事情,許多人幾乎每年都... -
汽車進(jìn)口關(guān)稅為什么這么高?汽車進(jìn)口關(guān)...
汽車進(jìn)口關(guān)稅說的就是我國的海關(guān)對于進(jìn)口車征收的關(guān)稅,不過一直以... -
前沿資訊!網(wǎng)評對比亞迪企業(yè)文化褒貶不一...
比亞迪是汽車行業(yè)的一個新秀企業(yè),近些年的熱度一直居高不下,很多... -
哪家證券公司傭金低?證券公司傭金的比...
哪家證券公司傭金低?傭金較低的證券公司:五礦證券,華信證券,華... -
好用的化妝品品牌有哪些?30-40歲護(hù)膚品...
好用的化妝品用在臉上是對臉沒有多大的刺激的,推薦好用的化妝品品... -
環(huán)球視訊!建設(shè)銀行股票代碼是多少?建...
建設(shè)銀行的規(guī)模還是非常大的,在我國境內(nèi)各個城市幾乎都有建設(shè)銀行... -
小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)是什么?小規(guī)模納稅人...
對于納稅人來說,如何減少自己的稅收是重點。但有一點特別重要,就... -
環(huán)球觀察:什么是退休工資雙軌?退休工...
如今,退休政策無疑是每個人都非常關(guān)心的話題,而其中的雙軌退休制... -
看點:什么是工業(yè)自動化產(chǎn)品?自動化技...
什么是工業(yè)自動化產(chǎn)品?工業(yè)自動化是為了控制各種過程而控制工業(yè)生... -
實時焦點:如何從銀行貸款?從銀行貸款...
說到貸款,大多數(shù)人都處于一種無知的狀態(tài)。他們應(yīng)該如何貸款?用什... -
上海工程技術(shù)大學(xué)怎么樣?2023年上海考...
上海工程技術(shù)大學(xué)學(xué)校很好。環(huán)境也好,老師同學(xué)也不錯?;旧希?.. -
計算機(jī)二級證書的含金量高嗎?計算機(jī)二...
計算機(jī)二級考試科目選報,推薦二級office,即就是MS office及WPS of... -
什么時候參加國家計算機(jī)二級考試?計算...
2022年全國計算機(jī)等級考試(NCRE)(二級)將舉辦四次考試,時間分別為3... -
A股牛市有哪些特征?2022年部分風(fēng)電龍頭...
A股牛市的六大特征如下:1、市場上的資金大量流入,一些權(quán)重股出現(xiàn)... -
什么是上市和退市?部分增強(qiáng)現(xiàn)實上市龍...
退市選擇是企業(yè)自主行為,上市和退市都屬于資本市場常態(tài),近期5家央... -
上海國債怎么買?儲能上市部分龍頭企業(yè)...
登錄股票交易軟件,點擊國債逆回購選項;再點擊滬市上的國債逆回購進(jìn)... -
股票回購多久會漲?柔性電子上市公司龍...
不確定,股票回購之后股價可能會出現(xiàn)下跌的走勢,比如,主力出貨,... -
a股異常交易停牌規(guī)則是什么?2022年有機(jī)...
滬市新股上市首日漲跌幅達(dá)到規(guī)定的限制,停牌30分鐘,深市新股上市...